DogeMiner - Mine and Earn free Dogecoin

Основы трейдинга на криптовалютном рынке — День 5

Всем привет и доброго вечера!

Прошлые материалы вы можете прочитать здесь:

День 1 https://bitnovosti.com/2019/02/15/osnovy-trejdinga-na-kriptovalyutnom-rynke-den-1/

День 2 https://bitnovosti.com/2019/02/19/osnovy-trejdinga-na-kriptovalyutnom-rynke-den-2/

День 3 https://bitnovosti.com/2019/02/19/osnovy-trejdinga-na-kriptovalyutnom-rynke-den-3/

День 4 https://bitnovosti.com/2019/03/03/osnovy-trejdinga-na-kriptovalyutnom-rynke-den-4/

Сегодня начинается 5 день нашего обучения, и вновь наш разговор возвращается к индикаторам. Мы уже говорили про скользящие средние (MA). Теперь остановимся на них более подробно.

Принцип их работы основан на математических вычислениях, которые зависят от графика цены. Скрипт автоматически рассчитывает показатели исходя из рыночной ситуации. Чаще всего индикаторы выглядят как графические построения (линии, гистограммы и т. д.), которые наносятся на график в автоматическом режиме.

Система предоставляет возможность настройки параметров с учётом выбранного инструмента. После наложения линий на график игрок получает наглядные сигналы, которые позволяют определить точку входа или выхода с рынока.

Инструменты каждой категории выполняют определенную функцию, и именно поэтому наиболее эффективна торговля по стратегии, включающей различные виды индикаторов.

Основные классы индикаторов.

Все индикаторы условно можно поделить на два основных класса :

  • трендовые (отстающие)
  • осцилляторы (опережающие)

Среди них выделяют еще 2 подтипа:

  • индикаторы объемы
  • канальные индикаторы

Трендовые индикаторы (MA, BB, Alligator)

Трендовые индикаторы позволяют определить текущее направление тренда, а также вовремя заметить момент разворота тенденции. Как правило, трендовые индикаторы выстраиваются непосредственно на графике, и движутся параллельно цене, периодически пересекаясь с ней и меняя свое положение. Такие пересечения чаще всего сигнализируют о смене тренда.

Отстающие индикаторы – в основном следуют за трендом и поэтому еще называются трендовыми. Они имеют достаточно низкие прогностические свойства. Наиболее известные и применяемые их представители:

  • скользящая средняя (EMA, SMA)
  • полосы Боллинджера (BB)
  • Alligator Билла Вильямся

Главная особенность отстающих индикаторов: они хорошо работают на трендовом рынке и плохо на флэте.

Скользящие средние (MA)

обучениеПреимущества:

  • фильтр волатильности
  • наглядно определяет тренд
  • выступает динамическим уровнем
  • подтверждение входа/выхода с рынка
  • максимальная автоматизация построения (нажал кнопку — и все работает)

Недостатки:

  • сигналы от MA запаздывают
  • создается большое количество ложных сигналов

Нужно помнить, что чем меньше рабочий таймфрейм — тем больше ложных сигналов дают МА. Во флэте даже на старших таймфреймах будет такая же ситуация. То есть задача мувингов «осознанно» пропустить часть тренда, но присоединится к тренду, когда он уже начался.

обучениеДля восходящего тренда характерен правильный порядок (сверху — легкий мувинг, далее средний и затем — тяжелый). В нашем примере: 30, 60 и100. Как только легкий мувинг пересекает средний — это признак некоего флэта, либо коррекции. А как только легкий и средний мувинг пересекают тяжелый — можно говорить о развороте тренда.

Полосы Боллинджера bkb Bollinger Bands мы подробно разбирали в прошлый раз, поэтому сегодня останавливаться на нем не буду. Напомню лишь основные особенности:

  • показывает канал волатильности 90-10 (90 всех цен должны быть внутри, остальные 10 — за пределами конверта)
  • сам по себе выступает динамическими уровнями
  • сужение полос — готовность к сильному импульсу

обучение

Alligator Билла Вильямса. Все суждения, положенные в основу данной системы, взяты из книг Билла Вильямса «Теория Хаоса» и «Новые измерения биржевой торговли».

Согласно утверждениям основоположников теории хаоса, хаос – это следующий этап развития привычного нам порядка, в котором роль организующих механизмов выполняют причинно-следственные связи. Организующая система хаоса держится на случайности и бессистемности событий. В отличие от общепринятого убеждения, что на финансовых рынках правят законы спроса и предложения, Билл Вильямс утверждает, что именно хаос определяет движения цен на них.

Линейное представление о мире позволяет нам выстроить цепочку из причины и следствия, и тем самым предсказать результат события. Реальность финансовых рынков такова, что зависимость между причиной и следствием практически отсутствует, что делает невозможным использование привычных нам логических моделей для получения прибыли. С точки зрения Билла Вильямса, использование методов традиционного технического и фундаментального анализа не дает возможности получения стабильной долгосрочной прибыли на финансовых рынках.

Теория Хаоса отвергает один из главных постулатов традиционного анализа: закономерности изменения цен в будущем будут иметь те же черты, что и закономерности изменения цен в прошлом. В этом Билл Вильямс видит причину потерь большинства трейдеров.

Для того, чтобы достичь мастерства в торговле на финансовых рынках, нужно познать саму структуру рынка. Этого можно добиться, исследуя рынок в пяти измерениях:

  • фрактал (пространство)
  • движущая сила (энергия)
  • ускорение/замедление (сила)
  • зона (комбинация силы/энергии)
  • линия баланса

Индикатор Билла Вильямса Аллигатор (Alligator) представляет собой комбинацию трех линий баланса:

  • челюсть Аллигатора (синяя линия) – это 13-периодная скользящая средняя по центральной цене (High+Low)/2, смещенная на 8 баров в будущее;
  • зубы Аллигатора (красная линия) – это 8-периодная скользящая средняя по центральной цене (High+Low)/2, смещенная на 5 баров в будущее;
  • губы Аллигатора (зеленая линия) — это 5-периодная скользящая средняя по центральной цене (High+Low)/2, смещенная на 2 бара в будущее.

обучениеС помощью Аллигатора можно определить направление существующего тренда или его отсутствие.

Если все три линии переплетены, то Аллигатор «спит». В это время рынок торгуется в небольшом ценовом диапазоне (во флэте). Чем дольше спит Аллигатор, тем более голодным он становится, и тем более сильным будет последующее движение цены. Пока Аллигатор спит, оставайтесь вне рынка!

Проснувшись, Аллигатор раскрывает пасть (Линии Баланса расходятся) и начинает охотиться за добычей. Наевшись, Аллигатор снова засыпает (Линии Баланса сходятся).

Если Аллигатор не спит, на рынке существует восходящий или нисходящий тренд (добыча убегает от Аллигатора):

  • если цена находится выше пасти Аллигатора, то тренд восходящий;
  • если цена ниже пасти Аллигатора, то тренд нисходящий

Еще одна полезная функция Аллигатора – помощь в определении разметки волн Эллиотта. Если цена находится за пределами пасти Аллигатора, на рынке формируется импульсная волна, а если внутри пасти, то корректирующая.

Как вы понимаете, использование одного лишь из этих инструментов без комбинации со свечным анализом, либо осцилляторами, почти гарантированно приведет к сливу вашего депо.

Главное, начинающим трейдерам не использовать эти инструменты против тренда. Такой смотришь — о! Цена вылетела за пределы верхней полосы, значит можно шортить, ведь она обязательно должна вернуться обратно в канал. А цена такая — оп, и пошла вверх, а депо — вниз. В общем, аккуратнее.

Сильно углубляться в изучение Аллигатора мы сегодня не будем, возможно, вернемся к этой теме позже в рамках изучения торговых стратегий и комбинаций индикаторов. Поэтому, плавно переходим к осцилляторам.

Осцилляторы

Осцилляторы – вторая по популярности категория индикаторов. Название термина произошло из латинского языка, от слова «oscillo» — качаюсь.

обучениеОсциллятор — система, совершающая колебания, показатели которой периодически и закономерно повторяются во времени.

В техническом анализе осцилляторы — это математическое выражение скорости движения цены во времени, представленное на графике в виде осциллограммы.

Как и трендовые индикаторы, осцилляторы выстраиваются на основании цены, однако их собственные значения не соответствуют ценовым, и колеблются в определенном диапазоне (чаще всего 0/100 или +100/-100).

Относительность значений индикаторов – главная особенность, на которой построены самые эффективные стратегии торговли (например, по дивергенциям). Чаще всего осцилляторы помогают выявить моменты перекупленности/перепроданности рынка, а также силу тренда. Если трендовые индикаторы помогают трейдеру понять, когда нужно открывать сделку, то осциллятор еще и подскажет, когда от входа в рынок лучше воздержаться.

Опережающие индикаторы – в своем большинстве представлены осцилляторами и «прогнозируют» развороты тренда. Конечно, они не могут опережать цену и появление новой информации по рынку, как думают некоторые. Просто у них заложено небольшое смещение вперед, что дает им возможность прогнозировать следующие действия акции. Но в связи с этим, они имеют также больше ложных сигналов, чем трендовые индикаторы. Главная их особенность: они хорошо работают во флэте и плохо на трендовом.

Самые известные представители: Stochastic (Стохастик), RSI (Relative Strenght Index, он же индекс относительной силы), AO (Awesome Oscillator), ATR (Average True Range) и другие.

Виды осцилляторов (на каждом из них мы остановимся подробно):

1. Измеряющие волатильность — определяют изменение цены относительно своего среднего или предыдущего значения (например, ATR — Average True Range).

2. Измеряющие скорость цены — ускорение изменения цены за определенный промежуток времени (RSI — Relative Strenght Index, Stochastic).

3. Измеряющие тренд — его направление, силу и продолжительность (MACD, AO и другие)

4. Измеряющие объем сделок или число открытых позиций. Эти осцилляторы показывают колебания объема по определенному времени. Например, Volume Oscillator (VO)

Сегодня поговорим об ATR.

Итак, ATR — Средний истинный диапазон, технический индикатор, отражающий волатильность движения актива.

Основной смысл индикатора ATR заключается в определении среднего размера диапазона изменения цены за определенный период времени. Фактически, ATR показывает «запас хода цены», то есть ход стоимости от минимального к максимальному значений.

обучениеИсходя из описанной выше природы ATR, знание значения среднего истинного диапазона позволяет трейдеру понимать – есть ли еще запас хода торгуемого инструмента или близится разворот.

Стоит отметить, что использование ATR в качестве самостоятельного инструмента не принесет желаемого результата. Его, как и другие осцилляторы, необходимо применять в комплексе с другими методами анализа рынка и прогнозирования направления цены.

Если ATR стоит на месте, либо потихоньку растет (падает) — это признак продолжения тренда. То есть ничего экстремального не происходит.

Если же цена стояла и пошел резкий всплеск, то нужно понимать, что такие моменты редко длятся долго, и данное движение скоро закончится. То есть будет либо разворот тренда, либо более глубокая коррекция.

Если волатильность резко падает, это говорит о том, что «пружина сжимается» и будет выход в ту или иную сторону.

Базовое значение 14 также можно использовать и для крипты. Использовать осциллятор можно на любых валютных/криптовалютных парах с таймфреймом от H1 (один час)

Как правило, наиболее мощные тренды начинаются после длительных боковиков, в которых волатильность и, соответственно, индикатор ATR находится на низких значениях. Когда же начинается непосредственно тренд, значение ATR начинает резко расти, показывая, что период боковика сменяется резким ценовым импульсом. Далее тренд движется на значениях ATR несколько выше средних – это говорит о том, что он не встречает сильных оппонентов на своем пути. Но заканчивается тренд зачастую также на повышенных значениях ATR, что свидетельствует об ажиотаже и панике (в зависимости от направления движения) у биржевой толпы, которые предвещают финальную трендовую фазу. Соответственно, ростом значения после боковика индикатор ATR говорит о том, что целесообразно присоединяться к тренду по сигналам других индикаторов, а ростом значения в теле тренда ATR – о целесообразности фиксации прибыли по сигналам других индикаторов торговой системы.

На этом мы сегодня заканчиваем. До скорого!

По материалам: bitnovosti.com

Litecoin Miner - Mine and Earn free Litecoin HashFlare

О admin

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*